Autoregressione spontanea

Per la seconda parte della prova di Teoria delle decisioni e metodi quantitativi sto facendo una bella spremuta di neuroni e scopro che il mondo della statistica è infinito: interi libri sono stati scritti solo per individuare il metodo migliore per analizzare i tassi di cambio. E pensare che io e il mio gruppo (questa volta inedito) dobbiamo analizzare una serie di valori mensili del $ di Singapore contro Euro dopo appena una decina d’ore di teoria. A dirla così sembra una cosa improba e presuntuosa, ma poi scopro che con una semplice autoregressione di tipo random walk si riescono ad ottenere previsioni che si avvicinano moltissimo rispetto all’utilizzo di modelli molto più sofisticati (“avvicinarsi moltissimo”, matematicamente non ha senso, ma quando si parla di previsioni…).

Quindi la sera mi sparo delle belle autoregressioni: stamattina ho pianificato l’installazione di un bel cluster domino (un nodo su un server win2k3 e un nodo su un server linux con SLES9) e domani me ne sto tutto il giorno presso un cliente a disegnare e implementare workflow per un processo di gestione del prodotto. La varianza è alta, la correlazione bassissima, il trend è positivo: quello che faccio mi piace molto, quello che farò ancora di più. Il modello è ben descritto con AR(1). Notte…

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